廖长高
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
- 供职机构：复旦大学管理学院统计学系更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 连续时间的投资组合与消费决策问题探讨
- 该文将系统地介绍两类重要的研究方法:一类是动态规划法,另一类是鞅方法,该方法借助凸优化理论和鞅表示定理,用以解决完备市场的投资组合问题.该文第二部分介绍市场的微观结构,建立了金融经济学分析的基本市场框架.该文第三部分首先...
- 廖长高
- 关键词：等价鞅测度动态规划法即期利率投资组合市场结构
- 文献传递
- 关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)被引量：1
- 2002年
- 本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测贴现债券价格关于即期利率的特殊表达式 ,并通过求解两个一阶常微分方程验证了我们的猜测 .在文章的结尾 ,我们给出了贴现债券价格的条件期望和方差以反映必要的矩信息 .
- 廖长高李贤平徐萍
- 关键词：CIR模型即期利率
- 全文增补中
- 投资基金业绩评估新思路被引量：1
- 2002年
- 投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年,如何评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析,从另一个角度提出了投资基金业绩表现评估的新思路。
- 徐萍廖长高陈文骏
- 关键词：投资基金业绩
- 投资基金业绩评估新思路被引量：1
- 2002年
- 投资基金作为一种创新的集合投资方式在新中国大陆业已成长了整整十年,如何评判各基金的业绩表现已经成了众多投资者普遍关注的问题之一,本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指教H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析.从另一个角度给出了投资基金业绩表现评估的新思路。
- 徐萍廖长高陈文骏
- 关键词：投资基金业绩评估
- 一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
- 2003年
- 这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。
- 廖长高李贤平徐萍
- 关键词：资产组合随机动态规划风险资产对偶问题指数效用函数
