徐萍
- 作品数：7 被引量：3H指数：1
- 供职机构：复旦大学更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学政治法律更多>>
- 一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
- 2003年
- 这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。
- 廖长高李贤平徐萍
- 关键词：资产组合随机动态规划风险资产对偶问题指数效用函数
- 固定收益证券及其衍生产品的定价
- 该文在总结概括了适用于所有金融产品的定价方法的基础上,进一步将这套一般理论具体运用到固定收益证券的定价问题,并详细给出了定价公式以及等价鞅测度的明确表达.而对于利率衍生产品,则详细介绍了目前在实际市场操作中被广泛采用的B...
- 徐萍
- 关键词：固定收益证券金融衍生产品互换期权
- 文献传递
- 关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)被引量：1
- 2002年
- 本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测贴现债券价格关于即期利率的特殊表达式 ,并通过求解两个一阶常微分方程验证了我们的猜测 .在文章的结尾 ,我们给出了贴现债券价格的条件期望和方差以反映必要的矩信息 .
- 廖长高李贤平徐萍
- 关键词：CIR模型即期利率
- 全文增补中
- 投资基金业绩评估新思路被引量：1
- 2002年
- 投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年,如何评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析,从另一个角度提出了投资基金业绩表现评估的新思路。
- 徐萍廖长高陈文骏
- 关键词：投资基金业绩
- 定罪体系比较研究
- 各国刑法都有关于犯罪成立一系列条件即定罪体系的理论或操作模式。这些理论和模式，根据各国的社会性质、历史背景、文化传统、法律体系的不同而有所不同。如何构建理论圆通、适合国情的定罪体系，是各国刑法学者孜孜不倦探求的核心命题。...
- 徐萍
- 关键词：构成要件犯罪构成
- 文献传递
- 国际数据管理计划工具比较研究
- 2024年
- 采纳一定的标准,特别是以主流、用户量大的数据管理计划(DMP)工具作为代表,遴选出6种研究数据管理计划工具作为研究对象,结合实际试用、前人研究和专家访谈,从科研人员使用和体验视角采用综合性研究方法,厘清工具比较评估的核心要素,构建工具比较评估的三级指标体系,就基本功能、DMP模板内容、用户体验开展比较分析,研究结果呈现通用DMP工具的典型特性和未来发展趋势,供我国出台相关政策和研发工具借鉴参考。
- 殷沈琴徐萍
- 关键词：DMP
- 投资基金业绩评估新思路被引量：1
- 2002年
- 投资基金作为一种创新的集合投资方式在新中国大陆业已成长了整整十年,如何评判各基金的业绩表现已经成了众多投资者普遍关注的问题之一,本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指教H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析.从另一个角度给出了投资基金业绩表现评估的新思路。
- 徐萍廖长高陈文骏
- 关键词：投资基金业绩评估
