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王伟
王伟
作品数:
3
被引量:7
H指数:1
供职机构:
中南大学数学学院
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
唐胜达
中南大学数学学院
邹捷中
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曹梅英
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2006
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马氏利率下相关险种的离散风险建模和破产概率
2006年
在随机利率服从有限齐次Markov链下,建立相关险种离散风险模型,采用递推方法得到了有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式;给出了有限时间破产概率和最终破产概率的上界,导出了破产时刻余额分布的计算等式.
唐胜达
王伟
邹捷中
关键词:
破产理论
MARKOV链
随机利率
破产概率
投资收益相依性的风险模型
2006年
本文首先提出了投资收益相依性的风险模型并给出了其风险模型的破产概率,并且讨论了在双项投资的情况下如何合理分配使得保险公司取得最佳经营.最后给出在多项投资情况下的分配方案.
王伟
邹捷中
唐胜达
关键词:
破产概率
随机利率作用下的经典风险模型的破产概率
被引量:7
2006年
本文讨论了在随机利率作用下经典风险模型的破产问题,给出了导致公司破产的索赔额的L ap lace变换所满足的微分方程,给出了破产概率二次连续可微性的条件,得到了导致公司破产的所满足的积分微分方程;破产时刻公司赤字的L ap lace变换所满足的积分-微分方程.作为特例,本文给出了当索赔为指数分布地导致破产索赔额的L ap lace变换和破产时刻赤字的L ap lace变换的微分方程.
唐胜达
曹梅英
王伟
关键词:
破产理论
随机利率
可微性
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