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李静怡

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：北京化工大学经济管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇遗传算法
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇投资组合优化...
  • 1篇组合优化模型

机构

  • 1篇北京化工大学
  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 1篇周荣喜
  • 1篇王迪
  • 1篇张强
  • 1篇李静怡

传媒

  • 1篇北京化工大学...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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带有Yager熵约束的方差-混合熵投资组合优化模型
2017年
通过引入可信性方法和Yager熵约束,建立以方差-混合熵(VHE)为风险度量的投资组合优化模型,通过上海证券交易所数据对均值-方差-混合熵模型(MVHEM)、均值-方差模型(MVM)和均值-混合熵(MHEM)模型进行实证比较分析。结果表明,本文所构建的模型可以较好地均衡方差和混合熵在风险控制方面的作用,Yager熵约束的引入可以进一步增强模型的稳定性,在控制风险水平的条件下实现了相对更高的累计收益。
李静怡周荣喜王迪张强
关键词：投资组合优化模型遗传算法
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