陈利
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：河海大学理学院更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于改进PTM方法的疲劳寿命分析
- 2016年
- 疲劳寿命的试验实际能获取的指标样本数据往往是小样本数据,由于异常点的存在,样本均值易受到影响,使得由经典方法得出的置信区间缺失稳健性。文中结合小样本数据合理地引进了改进的PTM方法,在总体分布不同的情况下,通过数据模拟与实例分析,分析了改进的PTM方法的优良性,结果显示在小样本下改进的PTM方法能够得出更短的置信区间,更高的真值覆盖率,稳健性更好。
- 陈利袁永生吕鹏向荣霞
- 关键词：小样本
- 基于Copula方法的股票风险的相依性分析被引量：2
- 2016年
- 相依性分析在多变量随机分析研究中一直属于前沿问题,研究金融市场各股票之间的相依性,对于分析股票市场的相依性结构以及投资市场的投资组合风险有着重要的意义.选用Copula函数理论对雅虎财经数据中心的上海电力和中国石油股票日收益率数据进行数据拟合,利用核密度估计方法对股票市场估计边缘分布,结合平方欧式距离选取最优Copula函数.运用了Copula函数理论建立股票市场的相关性结构模型,更好地模拟上海电力和中国石油两股市的日收益率的观测数据.
- 陈利袁永生
- 关键词：COPULA函数股票风险
