刘国欣
- 作品数：33 被引量：39H指数：3
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- 保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红率问题
- 2021年
- 研究保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红问题,目标是最大化破产前的累积期望折现分红。首先,给出一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件,运用测度值生成元的理论得到测度值动态规划方程(DPE),并且给出了验证定理的证明。最后,讨论了测度值DPE和相应拟变分不等式(QVI)之间的关系,并且证明了最优分红策略为具有波段结构的平稳马氏策略。
- 刘雪李静伟刘国欣
- 关键词：PDMP
- 通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
- 2021年
- 本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
- 唐晓艺刘伟吴婉莹刘国欣
- 关键词：通胀风险鞅方法
- 基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略被引量：1
- 2023年
- 本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡投资和比例再保险策略及值函数的显式解.最后,通过数值分析,讨论了模型主要参数对最优策略的影响.本文所提模型及所获结果是对文献中已有研究成果的推广.
- 阎方刘伟刘国欣
- 关键词：时滞均值-方差HJB方程
- 带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)被引量：7
- 2012年
- 研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。
- 张帅琪刘国欣
- 关键词：注资随机控制
- Kolmogorov三级数定理的推广被引量：2
- 1995年
- 本文将Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ三级数定理的必要性部分推广到任意相依的情形，同时也给出其相应充分性部分以新的简单证明．
- 刘国欣
- 关键词：三级数定理KOLMOGOROV
- 全文增补中
- Markov-modulated风险模型中盈余过程零点数的分布
- 2008年
- 基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.
- 董继国刘国欣
- 复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩被引量：1
- 2008年
- 复合二项模型首先是由Gerber(1988)提出的,它是复合泊松模型的一个离散时间的版本.在此模型下,假设破产发生后保险公司继续经营.主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间^(=1,2,)及总恢复时间~在初始额u下的前两阶矩,其主要依赖于破产严重性的分布.其中N为破产次数.
- 昝立荣刘国欣
- 关键词：复合二项模型破产时刻
- 半动力系统的端时
- 2004年
- 半动力系统的端时是随机过程端时的一种推广.研究了半动力系统端时的分布,及其Hazard函数,,并建立了它们之间的联系,为逐段决定马尔可夫过程的一般端时一些性质的研究做准备.
- 王颖刘国欣
- 复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红策略
- 2023年
- 本文研究了复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红问题。通过控制分红时刻和分红量,最大化直到绝对破产时刻的累积期望折现分红。由于考虑固定交易费用,问题为一个随机脉冲控制问题。首先,本文给出了一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件。借助于测度值生成元理论得到测度值动态规划方程(简称测度值DPE),并且在没有任何附加条件下证明了验证定理。通过Lebesgue分解,本文讨论了测度值DPE和拟变分不等式(简称QVI)之间的关系,证明了最优分红策略为具有波段结构的平稳马氏策略。最后,本文给出了求解n-波段策略和相应值函数的算法。当索赔额服从指数分布时,得到了值函数的显示解和最优分红策略。
- 李静伟刘国欣
- 带注资的最优脉冲分红问题
- 本文在扩散模型下考虑了公司带有注资策略的最优再保险与分红策略问题。公司分红时要支付一定交易费用,包含固定交易费用和比例交易费用;一旦公司资金为零时,即刻注入必要的资金以保证盈余额非负。注资时公司只须支付比例交易费用。本文...
- 刘国欣郑庆云张帅琪
- 关键词：再保险
- 文献传递
