孟洁
- 作品数：10 被引量：302H指数：5
- 供职机构：中央财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 基于核函数变换的PLS回归的非线性结构分析被引量：20
- 2004年
- 基于核函数变换的PLS非线性回归模型既吸取了核函数能够拟合适应任意连续变化曲线的优点,又借鉴了偏最小二乘回归方法能够有效解决自变量集合高度相关的技术。在本文中针对多元加法模型,从理论和仿真试验的角度分别验证了,对于多个独立自变量对单因变量为非线性关系的数据系统,基于核函数变换的PLS回归方法不仅能够有效实现自变量对因变量的整体预测,而且能够提取各维自变量对因变量的单独非线性作用特征,从而确定数据系统内部的复杂非线性结构关系,增强了模型的可解释性。
- 孟洁王惠文黄海军苏建宁
- 关键词：核函数偏最小二乘回归非线性特征提取
- 区间符号数据在股市特征中的实证分析
- 2014年
- 文章采用区间符号数据的主成分分析法对2013年中国股票市场整个大盘走势进行了详尽分析研究,同时也打破了中信标普风格指数的编制方法,使得根据该方法得出的股票分类结果更加科学、合理。在指标选择上也与以往方法有所区别,在详细分析财务报表后,选择了更能涵盖上市公司特征的指标。从模型中使用的符号数据分析方法来分析股票市场的中国特色,得到的结论与客观实际相一致,说明符号数据分析方法对现时代大数据分析处理行之有效,而且十分方便。
- 安宁孟洁
- 关键词：主成分
- 基于样条变换的PLS回归的非线性结构分析被引量：5
- 2008年
- 基于样条变换的PLS非线性回归模型既吸取了样条函数分段拟合以适应任意曲线连续变化的优点,又借鉴了偏最小二乘回归方法能够有效解决自变量集合高度相关的技术.针对多元加法模型,从理论和仿真试验的角度分别验证了,对于多个独立自变量对单因变量为非线性关系的数据系统,基于样条变换的PLS回归方法不仅能够有效实现自变量对因变量的整体预测,而且能够提取各维自变量对因变量的单独非线性作用特征,从而确定数据系统内部的复杂非线性结构关系,增强了模型的可解释性.
- 孟洁王惠文黄海军苏建宁
- 关键词：样条函数偏最小二乘回归非线性特征提取
- 中国硬麦期货价格的波动性实证研究被引量：2
- 2007年
- 针对期货合约数据处理的困难，论文提出一种新的合约连续数据处理方法，对2002年1月～2004年8月中国硬麦期货数据进行处理，并采用TARCH模型，按照距离到期日时间的不同对价格波动性进行研究。结果表明，不同交易时段的硬麦期货价格波动存在差异，进一步表明成交量是价格波动和引起差异的主要原因。
- 吴载斌孟洁李大鹏王惠文
- 关键词：交易量
- 多元成分数据的对数衬度偏最小二乘通径分析模型被引量：8
- 2009年
- 本文研究多元成分数据的路径关联关系的建模问题,提出多元成分数据的对数衬度PLS通径分析模型.将中心化对数比变换与PLS通径分析方法相结合建立模型,其主要优势在于:①PLS通径分析模型对数据没有严格的分布假设要求,特别适于成分数据这类分布复杂的数据建模;②成分数据中心化对数比变换后的变量完全多重相关,PLS方法能够有效解决这一问题;③PLS通径分析模型特别适于多元成分数据这类具有层次关系的数据结构的建模,通过结构模型揭示多元成分数据之间的整体性路径关联关系,通过测量模型揭示成分数据与其成分分量之间的构成关系.更重要的是,本文的方法研究遵循成分数据所特有的代数基本理论,推导出模型的成分数据对数衬度隐变量的表达形式,从理论上证明了该建模方法的科学合理性.最后,将本方法用于北京市三次产业的投资结构、GDP结构、就业结构的路径关联关系的分析中,通过实证研究验证模型的可行性和应用价值.
- 孟洁王惠文
- 关键词：成分数据
- 中国硬麦期货交易的距到期日效应研究被引量：1
- 2007年
- 根据我国硬麦期货合约交易量的变化特征，结合符号数据的DIV分类方法，提出一种新的生成合约连续时序的数据处理方法，并且通过对2002年1月～2004年8月的交易数据进行处理与分析，首次提出我国硬麦期货交易中存在距到期日效应．进一步地，还采用TARCH模型，对价格的波动性进行分析，验证了距到期日效应的存在．
- 王惠文吴载斌孟洁李大鹏
- 关键词：TARCH模型成交量
- 针对我国股市特点推出股指期货的积极意义
- 2011年
- 股指期货是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。就规避股票市场系统性风险来说,股指期货发挥着独到的作用。本文针对我国目前股票市场系统风险占比大,而市场上有缺少规避系统风险的金融工具,迫切需要推出股指期货以规避市场系统风险的现实,对股指期货的避险功能及原理,和其在我国推出的意义进行研究。文章共分两个部分:上半部分,简要介绍股指期货的基本知识,重点介绍了股指期货的套期保值功能,并针对股指期货规避系统风险的功能,对股指期货的原理进行分析。下半部分,结合我国股市的情况特点分析在我国推出股指期货的积极意义,全面地认识股指期货的发展对我国的影响。
- 王瑶孟洁
- 关键词：股指期货
- 快速Gram-Schmidt回归方法被引量：5
- 2013年
- 提出一种快速的变量筛选与回归建模方法.该方法将在建模过程中,一方面筛选出对因变量有最佳解释作用的信息;另一方面基于Gram-Schmidt正交变换,识别和检验模型中的冗余变量,以便能够及时和成批量地删除所有冗余信息.仿真分析指出,在自变量数量巨大,同时变量之间的多重相关程度又非常高的情形下,与经典的逐步回归相比,该方法的计算速度更快,建模过程更加简洁有效.
- 王惠文夏棒孟洁
- 中国省际能源-环境效率评价及影响因素分析被引量：9
- 2016年
- 文章以我国30个省级单位多种指标数据为样本,运用引入了非期望产出的Super-SBM模型,在考虑碳排放的基础上对各地区的环境效率进行测度和评价,并与仅考虑经济效益的CCR模型进行比较,结果表明Super-SBM模型的评价更为真实客观。在此基础上,通过Tobit回归模型进一步分析环境效率的影响因素,结果表明产业结构、能源消费结构与环境效率呈显著的正相关关系。
- 孟洁戴庆庆
- 关键词：环境效率TOBIT回归
- 多元线性回归的预测建模方法被引量：253
- 2007年
- 根据历史的样本数据,建立多元线性回归的预测模型;从而在不需要未来样本数据的情况下,预测未来时刻多元线性回归模型中的回归参数,以及主要的模型精度评估指标.对多元线性回归模型参数的预测,转化为对其变量集合的增广矩阵的叉积阵的预测.对叉积阵进行谱分解,利用高维群点主轴旋转的预测建模方法,通过G ivens变换得到特征向量矩阵的转角值,对自由取值的转角以及特征值建立预测模型.仿真实验例示了该方法的主要计算步骤;计算结果显示,利用本模型得到的拟合值精度较高,预测值真实可信.最终计算结果和实验结果吻合较好,表明这种方法可以用于分析和预测众多领域中因变量对自变量的回归关系问题.
- 王惠文孟洁
