吴光旭
- 作品数：6 被引量：7H指数：2
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 非线性自回归模型的尾概率与风险值估计
- 尖峰、厚尾是金融时间序列的主要特征之一，好的金融时序模型的平稳分布应该呈厚尾分布，且模型能够将薄尾输入转化为厚尾输出。而线性模型不具备这个特点，所以，金融时间序列主要讨论非线性模型，这其中比较重要而且应用比较广泛的是非线...
- 吴光旭
- 关键词：条件异方差尾概率风险值GARCH模型APARCH模型
- 上K-双曲区域与开单位球双全纯等价的充要条件
- 吴光旭
- 中国股票市场风险值的非参数估计被引量：5
- 2004年
- 用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计 ,计算了上证A股指数的VaR ,与Black Scholes密度函数下的VaR相比 。
- 吴光旭程乾生潘家柱
- 关键词：VAR非参数估计
- NGARCH模型在证券投资风险分析中的应用
- 2006年
- 应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了V aR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于V aR估计是统计有效的,且优于GARCH和APARCH模型.
- 吴光旭程乾生
- 关键词：风险值GARCH模型APARCH模型
- ￠^n上K-双曲区域与开单位球双全纯等价的充要条件
- 吴光旭
- 带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差模型的尾概率被引量：2
- 2005年
- 研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于其条件方差.当新息序列呈厚尾分布时,NARFCH序列的平稳分布的尾部会比新息序列的尾部更厚或更薄,给出了具体的尾概率的增加或减少对条件方差的依赖公式,并给出了两个具体例子来说明主要结果的应用.
- 潘家柱吴光旭
- 关键词：尾概率异方差模型条件异方差厚尾分布
