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林海潮

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
发文基金：四川省科技计划项目国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇汇率

机构

  • 1篇成都理工大学
  • 1篇西南交通大学
  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇李晓燕
  • 1篇林海潮

传媒

  • 1篇求索

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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人民币汇率市场动态ES风险测度研究
2015年
以美元、欧元、日元和港元兑人民币汇率的中间牌价为代表性的研究对象,运用ARMA-GARCH-skst和ARMA-APARCH-skst模型对人民币汇率市场的动态ES风险测度进行实证研究。结果表明:skst能够有效地刻画人民币汇率市场收益率波动的分布形态;基于非对称杠杆效应的APARCH模型并未表现出较普通GARCH模型更为优越的风险测度效果;ARMA-APARCH-skst模型是一个更为合理的选择。
李晓燕林海潮
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