葛春蕾
- 作品数：5 被引量：16H指数：3
- 供职机构：合肥工业大学数学学院应用数学系更多>>
- 发文基金：中国科学技术大学研究生创新基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 均值变点估计的强相合性被引量：3
- 2008年
- 在二阶矩存在下,对于独立序列,考虑了均值变点的累积和(cumulative sum,CUSUM)型估计,通过截尾,证明了估计是强相合的,改进了已知的弱相合结果.作为非独立的情况,考虑了在可靠性理论、渗透理论以及多元统计分析中有着广泛应用的负相关序列,采用了另外一种截尾方法,也证明了均值变点估计的强相合性.
- 史晓平缪柏其葛春蕾
- 关键词：负相关截尾强相合
- 正态分布参数变点估计的强相合性被引量：4
- 2008年
- 文章讨论了正态分布中均值与方差变点问题,给出了变点位置的CUSUM型估计,证明了此估计是真实变点位置的强相合估计;与已有文献相比较,大大提高了收敛速度。
- 葛春蕾史晓平
- 关键词：参数变点强相合收敛速度
- 时间序列的变点估计的相合性和收敛速度
- 本文主要研究在独立情形下时间序列的变点估计及其相合性和收敛速度.假设时间序列X<,1>，。.，X<,k>.，X<,k+1>，...，X<,n>，其中τ<'*>=κ<'*>/n为未知的变点.
首先考虑正态分布中均...
- 葛春蕾
- 关键词：时间序列变点估计相合性收敛速度
- 文献传递
- 对称的稳定分布参数变点估计的相合性被引量：5
- 2008年
- 假设稳定分布的特征指数α满足1<α<2,关于均值μ对称.本文讨论了稳定分布中α或刻度参数β的变化导致的变点问题,即是否发生变化及变化时刻.若均值已知,当α或β改变时,密度函数f(x)在μ处的值f(μ)发生变化,我们利用密度函数的核估计来估计该点的值.若均值未知,利用经验特征函数估计该点的值,并进一步讨论了估计的相合性与收敛速度.其次讨论了均值变化导致的变点问题,若均值发生变化,相应变点前后特征函数的参数将变化,利用经验特征函数给出了交点的估计,获得了类似的收敛速度.最后给出了检测金融市场突变性的应用.
- 史晓平缪柏其葛春蕾
- 关键词：变点收敛速度
- 高频金融数据的标度分析被引量：3
- 2006年
- 高频金融数据通常具有尖峰厚尾的非正态特征,常用稳定分布来拟合。本文采用稳定分布的性质对高频上证指数收益率的分布作了标度分析,求得特征指数为1.48,说明我们在分析证券指数分布时可以用稳定分布,而非正态分布。
- 刘群史晓平葛春蕾
- 关键词：高频数据标度分析
