潘凌遥
- 作品数：10 被引量：44H指数：4
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型被引量：4
- 2014年
- 针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。
- 潘凌遥蒋达
- 关键词：企业贷款
- 中国银行业逆周期资本计提机制研究——基于经济资本度量的视角被引量：3
- 2014年
- 采用中国上市商业银行的数据,将经济资本与经济周期和信贷周期的关系进行回归分析,得到信贷增长率波动对商业银行资产风险影响显著,而信贷/GDP波动和GDP增长率波动对商业银行资产风险影响不显著的结论。在此基础上,根据信贷增长率波动设计了中国银行业逆周期资本计提方式,并对逆周期资本计提的效果进行了分析,发现该计提方式对抑制信贷扩张的效果十分显著。
- 潘凌遥彭建刚
- 关键词：经济资本顺周期性
- 基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究被引量：16
- 2015年
- 遵循宏观审慎管理的原则和理念,提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法。通过考虑行业相关性和风险因子t分布特性,对多元风险因子模型进行了拓展;将宏观压力测试情景与多元风险因子模型对接起来,将压力情景下得到的行业景气指数取值转换为相应压力情景下行业风险因子的条件分布;在考察宏观经济周期的基础上,采用指数平滑法、回归模型方法和历史情景分析方法处理宏观经济整个周期的历史数据,从而确定宏观压力测试的情景设置,这种情景设置能消除信用风险计量的顺周期性。这一过程将银行业经济资本管理与系统性风险防范有机地联系起来。这一信用风险宏观压力测试方法能反映不同行业信贷资产间的违约相关性,能识别某一行业衰退对其他行业信贷资产产生的负面影响,从而反映系统性风险的来源及其作用机理。
- 彭建刚易昊潘凌遥
- 关键词：宏观压力测试系统性风险顺周期性蒙特卡洛模拟
- 关于商业银行资本协调管理的几个问题被引量：8
- 2014年
- 《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方法。从商业银行资本管理层面上讲,宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。如何做到既符合《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,又符合《巴塞尔协议Ⅱ》的要求,需要运用创新的理论和方法将宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。基于这一战略思考,提出并阐发了新资本监管框架下商业银行资本协调管理的几个关键问题。
- 彭建刚潘凌遥
- 关键词：宏观审慎管理经济资本
- 中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型被引量：7
- 2015年
- 在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
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- 基于系统性风险防范的商业银行资本计提研究
- 爆发于美国的全球金融危机迅速蔓延至全球，其危害之大给各国的监管机构敲响了警钟。在危机发生以后，加强宏观审慎监管，防范银行业系统性风险成为了监管部门、金融机构，乃至公众的焦点和共识。《巴塞尔协议Ⅲ》提出了各种宏观审慎资本工...
- 潘凌遥
- 关键词：系统性风险商业银行资本监管
- 基于资本监管门槛效应的银行违约率测算方法
- 2016年
- 运用商业银行的核心一级资本充足率要求对银行违约率测算的KMV模型进行改进,使该模型能直接与银行资产风险对接。对改进后的模型进行数值模拟,得到商业银行资产风险越大,其违约率越高,而其资产价值波动率的变化对违约率的影响则是不定的结论。进一步地,采用具体的资本监管要求对我国上市商业银行违约率的测算,发现在核心一级资本的监管标准下,对上市银行未来是否满足监管标准有极强的区分度,也表明了该模型对银行的风险状况较为敏感,可将其用于银行风险监控与资本计提的反馈环节。
- 潘凌遥
- 关键词：KMV模型违约率资产风险
- 论宏观审慎监管与微观审慎监管的关系被引量：5
- 2012年
- 宏观审慎与微观审慎是防范金融风险的两种理念,二者在监管机制上相互依存,在风险控制手段上相互渗透,但在监管目标、监管对象及监管手段上又存在质的区别。准确把握宏观审慎监管与微观审慎监管的区别与联系,是实现金融体系稳定发展的前提条件。
- 潘凌遥
- 关键词：宏观审慎监管微观审慎监管金融风险
- 巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角被引量：2
- 2015年
- 巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆率、留存超额资本、逆周期超额资本、系统重要性附加资本等宏观审慎资本监管工具的作用机理,最后提出宏观审慎资本工具实施过程中需注意的协调问题。
- 潘凌遥
- 关键词：杠杆率
- 系统性风险贡献评估方法改进及在商业银行的应用被引量：1
- 2013年
- 已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场数据进行测算,难以体现风险的传染。本文引入共同冲击因子,并考虑风险通过资产负债表的关联在银行间的传染。实证结果表明,随着商业银行资产规模的扩张,其系统性风险贡献也在增加,大型国有商业银行的系统性风险贡献大于其他类型的银行。为防范系统性风险,除了要注意系统性风险贡献较大的银行外,也要注意系统性风险贡献占比有变大趋势的银行,防止银行风险的过度集中。
- 马亚芳潘凌遥
- 关键词：商业银行系统性风险夏普利值
