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余星

作品数：25 被引量：40H指数：4
供职机构：湖南人文科技学院更多>>
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相关领域：经济管理文化科学理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 24篇中文期刊文章

领域

  • 17篇经济管理
  • 6篇文化科学
  • 6篇理学

主题

  • 7篇期权
  • 5篇教学
  • 4篇期权定价
  • 4篇本科
  • 3篇地方本科
  • 3篇地方本科院校
  • 3篇院校
  • 3篇数学
  • 3篇投资组合
  • 3篇欧式
  • 3篇欧式期权
  • 3篇金融
  • 3篇扩散
  • 3篇本科院校
  • 2篇数学专业
  • 2篇投资组合模型
  • 2篇组合模
  • 2篇CVAR
  • 1篇地方高校
  • 1篇遗传算法

机构

  • 24篇湖南人文科技...
  • 1篇黄淮学院
  • 1篇遵义师范学院
  • 1篇娄底职业技术...

作者

  • 24篇余星
  • 12篇陈国华
  • 12篇孙红果
  • 4篇陈伟利
  • 3篇王竟竟
  • 2篇谭淑芬
  • 2篇廖小莲
  • 1篇刘奇飞
  • 1篇李军成
  • 1篇董点
  • 1篇杨娟
  • 1篇杨涤尘
  • 1篇张胜文

传媒

  • 4篇湖南人文科技...
  • 2篇数学理论与应...
  • 2篇数学的实践与...
  • 2篇中国集体经济
  • 2篇邵阳学院学报...
  • 1篇模糊系统与数...
  • 1篇价值工程
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇特区经济
  • 1篇天中学刊
  • 1篇商讯（商业经...
  • 1篇遵义师范学院...
  • 1篇湘南学院学报
  • 1篇黑龙江教育（...
  • 1篇长江大学学报...
  • 1篇科技创新导报
  • 1篇数学建模及其...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 5篇2014
  • 4篇2013
  • 3篇2012
  • 3篇2011
  • 1篇2010
  • 3篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 25 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
两个监督人之间的博弈
2007年
假设两个监督人有可能串通起来损害委托人利益,讨论了防范监督人和代理人共谋问题,推广了共谋防范模型。
余星张胜文
关键词：激励机制
金融数学方向建设的几点建议被引量：5
2011年
金融数学方向主要是为金融业提供投资分析、理财分析、风险控制方面的专门人才。文章根据笔者多年从事金融数学方向教学工作和体会,结合近两年金融数学方向毕业生去向调查结果,针对数学系的金融数学方向课程设置、实验教学、毕业实习、毕业生就业等方面提出几点建议。
余星孙红果陈国华谭淑芬
关键词：金融数学课程设置实验教学毕业生实习毕业生就业
跳扩散模型下外汇期权的模糊定价被引量：1
2010年
基于汇率服从跳扩散过程下的外汇期权定价公式,将外汇价格和波动率、跳的高度模糊化,得到模糊环境下外汇期权的最大置信区间。
余星孙红果陈国华
关键词：外汇期权跳扩散过程期权定价
基于Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价被引量：2
2008年
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
余星杨娟
关键词：欧式期权
跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价
2009年
在现实的金融市场中,当资产的价格服从跳跃扩散过程时,跳跃的强度和高度并不是一个精确的实数。建立资产价格的模糊随机微分方程,得到跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价。
余星
关键词：欧式期权
基于直觉模糊规划的多目标投资组合选择模型被引量：7
2012年
将直觉模糊集合的概念引入投资组合模型中,并将多目标投资组合模型中的收益、方差和偏度三个目标模糊化,用隶属函数与非隶属函数作为新的目标函数。针对该模糊多目标投资组合模型,提出了一个动态遗传算法,算例给出了该模型的一个实例的最优解。
陈国华廖小莲余星
关键词：偏度遗传算法
地方本科院校扩大数学建模竞赛受益面的探索被引量：2
2013年
虽然数学建模竞赛在大学生中的影响日趋扩大,但不可否认数学建模竞赛在大学生中的受益面还存在一定的局限性,这一点在部分地方本科院校尤为突出。以湖南人文科技学院为对象,首先通过调查数据分析了数学建模竞赛在学生中受益面的局限性,然后针对这些不足提出了一些关于扩大数学建模竞赛受益面的设想,为地方本科院校开展数学建模活动提供参考。
李军成陈国华杨涤尘余星刘奇飞
关键词：地方本科院校数学建模
资产或无值看涨期权的模糊定价
2011年
资产或无值看涨期权(asset or nothing call,AONC)是欧式期权的一种推广,由于股票价格随着市场的波动,很难得到精确的期权价格。首先推导出确定情形下AONC期权,并将股票价格和波动率模糊化,得到AONC期权的模糊定价模型,最后结合算例得到在给定置信度下期权的价格区间和最大置信度下AONC期权价格。
余星孙红果
关键词：置信度期权定价
技术指标可以战胜市场吗?——兼论中国证券市场弱式有效性的变化被引量：2
2014年
文章以上证综指的历史数据为样本,研究了证券技术分析中常用的均线指标(MA)和随机指标(KDJ)的获利能力及其变化。结果表明:均线指标能获得显著超越市场平均水平的收益,而随机指标随着市场发展获利能力逐步减弱,这表明我国证券市场趋于更加有效,但仍未达到弱式有效。此外,研究发现,基于技术指标的多头和空头收益具有相同分布,但实行涨跌停板制度后,收益分布发生了显著变化。
陈伟利陈国华余星孙红果
关键词：KDJ指标弱式有效
一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究
2009年
当股票市场受到冲击时,股票价格会呈现跳跃-扩散现象,但由于市场规律,股票价格会很快趋于相对稳定状态.本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程,并基于此过程得出欧式期权的定价公式.
余星
关键词：期权定价跳跃-扩散随机微分方程
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