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时晶晶

作品数：2 被引量：10H指数：1
供职机构：北京师范大学更多>>
相关领域：理学机械工程经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇机械工程
  • 1篇理学

主题

  • 2篇实证
  • 2篇实证研究
  • 2篇GARCH模...
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇中国股市
  • 1篇深证成指
  • 1篇股市
  • 1篇波动性
  • 1篇持续性

机构

  • 2篇北京师范大学

作者

  • 2篇时晶晶
  • 1篇李汉东

传媒

  • 1篇北京师范大学...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国股市波动持续性的实证研究
本文以最新的上证综合指数，深证成分指数和深证综合指数收益率序列为研究对象，应用单变量GARCH模型，多元GARCH模型等数量经济理论和方法，并应用EViews5.0，WinRATS等计量经济学软件的模拟计算功能，对中国股...
时晶晶
关键词：证券市场GARCH模型
文献传递
深证成指日收益率波动的实证研究被引量：10
2006年
应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3 695个数据进行了拟合,结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列,拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善,同时也发现波动具有明显的持续效应.
时晶晶李汉东
关键词：深证成指波动性GARCH模型持续性
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共1页<1>
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