赖欣
- 作品数：2 被引量：8H指数：2
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 亚式期权定价研究综述被引量：5
- 2009年
- 对亚式期权定价的文献进行分类整理,并就其中一些文献的观点进行分析评论。亚式期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式,到目前为止,亚式期权的定价仍是个公开问题。在尝试了大量研究之后,发现在很早之前提出来的MonteCarlo模拟法定价是算术平均亚式期权的较好近似。
- 赖欣冯勤超
- 关键词：亚式期权
- 算术亚式期权价格的敏感性参数估计被引量：3
- 2010年
- 算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数Δ、ρ和υ的计算公式,通过MATLAB编程模拟证明了公式的正确性,最后对两种方法进行了比较并得出一些结论.
- 冯勤超赖欣
