徐大江
- 作品数：26 被引量：162H指数：7
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- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 证券投资纯粹风险及其测度和应用研究
- 该文将证券投资的纯粹风险界定为未来的一类可能损失的不确定性。给出了纯粹风险的绝对负偏差和半方差两类测试并用于建立证券投资多目标决策模型。
- 徐大江杨辉煌
- 关键词：证券组合投资纯粹风险经济决策多目标决策
- 管理会计中混合成本分解的一种简易新算法被引量：1
- 1994年
- 管理会计中混合成本分解的一种简易新算法徐大江企业为了实现有效的生产经营管理，就必须掌握和应用有关成本的信息。管理会计是以成本的变动和业务量之间的内在联系来认识成本并对成本进行分类的。在一定时期和一定业务量的范围内，管理会计中将企业的成本分解为固定成本...
- 徐大江
- 关键词：管理会计成本管理
- 证券组合投资最小风险决策的线性规划方法
- 1996年
- 一、引言有价证券是证明持券人具有某种资产权并以此有权取得一定收入的证书。它的主要形式是股票和债券。证券投资则是指把资金投入于有价证券以期获得一定收入的行为。它主要有股票投资和债券投资两种。有效地运用证券和证券市场,一方面能融集国内社会资金,加速形成国内资本,并且为引进国际资本提供方便途径。另一方面间接制约融资用途,有利于社会资源合理配置,从而促进国内经济建设和经济增长,提高全社会的经济效益。
- 徐大江倪建平
- 关键词：证券组合投资证券投资者规划方法有价证券线性规划平均利润率
- 确定最优组合预测权重数的线性规划方法被引量：19
- 1993年
- 1 引言组合预测是两个或两个以上不同的预测方法对同一预测对象进行预测,对各个单独的预测结果适当的加权后取其平均作为最终预测结果的预测方法。组合预测是集结所有单个预测方法包含的有用信息建立的一种预测方法,从而使其具有对未来变化的适应能力,减少预测的风险,提高预测的精度。组合预测的关键是恰当地确定单个预测方法组合的权重数.文献[1]～[4]给出确定权重数的若干算法,采用不同的标准就有不同的最优组合预测方法。本文给出以组合预测偏差绝对值和最小为标准,用线性规划的理论和算法确定组合预测权重数的一种新方法.并给出简单平均预测在该标准下是最优组合预测的充要条件。
- 徐大江
- 关键词：线性规划经济数学组合预测
- 研究证券均衡定价和风险分析的多目标线性规划模型被引量：5
- 1997年
- 在文献［８］、［９］的基础上，研究了证券组合有效集的结构和市场证券组合的特性，提出一种新的投资风险的度量指标——相对风险系数，并给出风险证券均衡价格，系统与非系统风险测算的一类新方法。
- 徐大江
- 关键词：证券组合风险分析多目标线性规划
- 组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析被引量：5
- 1994年
- 组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析徐大江，程晓东收益和风险是证券投资的两大制约因素。任何证券投资在获得数量不等的投资收益的同时，均伴有程度不同的投资风险。一般而言，预期收益越高，其投资风险也越大。为避免或分散较大的投资风险，获取较高的预期收益，...
- 徐大江程晓东
- 关键词：组合证券投资投资风险分析预期收益率多目标规划证券市场
- 研究国际证券投资及其有效集的多目标线性规划方法被引量：3
- 1997年
- 本文给出国际证券组合投资决策的多目标线性规划模型，以及求解有效国际证券组合的偏好系数加权法．在此基础上，应用线性多数规划技术研究有效国际证券组合集的几何特征，并给出相应结论和简单算例．
- 徐大江
- 关键词：国际证券投资
- 线性规划在证券投资有效集研究中的应用被引量：10
- 1995年
- 本文以证券的实际平均收益率作为预期收益的度量指标,以收益率与平均收益率偏差绝对值之和作为投资风险的度量指标,建立证券投资的多目标线性规划模型.研究有效风险证券组合集与有效证券组合集的构造与性质.
- 徐大江
- 关键词：证券投资线性规划
- 国际证券投资最大风险极小化的多目标决策模型被引量：18
- 1998年
- 本文以国际证券平均实际本币收益率作为其预期收益的度量指标,以实际本币收益率与平均实际本币收益率的最大绝对偏差作为其投资风险的度量指标,建主国际证券组合最大投资风险极小化,预期本币收益率极大化的多目标线性规划投资决策模型.并给出有效国际证券组合的预期目标本币收益率法和偏好加权系数法.然后应用参数线性规划研究有效国际证券组合集的结构,给出有关结论和简单算例.
- 徐大江
- 关键词：国际证券投资线性规划多目标决策证券投资
- 证券投资纯粹风险及其测度和应用研究
- 本文将证券投资的纯粹风险界定为未来的一类可能损失的不确定性。给出了纯粹风险的绝对负偏差和半方差两类测度并用于建立证券投资多目标决策模型。
- 徐大江杨辉煌
- 关键词：证券组合投资纯粹风险
- 文献传递
