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靳绍礼
作品数:
2
被引量:8
H指数:1
供职机构:
重庆大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
金朝嵩
重庆大学数理学院
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机构
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靳绍礼
1篇
金朝嵩
传媒
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重庆商学院学...
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2003
1篇
2002
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标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价
被引量:7
2002年
本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。
靳绍礼
金朝嵩
关键词:
期权定价
股票价格
资本市场
标的资产价格波动率随机变化的期权定价及数值方法
“金融数学、金融工程和金融管理”是国家自然科学基金确定的重大研究项目,而期权定价理论则是目前金融工程、金融数学所研究的前沿和热点问题。本文在研究期权特性的基础上,对影响期权定价的重要因素波动率给出了一种新的估计方法。用这...
靳绍礼
关键词:
期权定价
波动率
隐含波动率
有限差分法
有限元法
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