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靳绍礼

作品数:2 被引量:8H指数:1
供职机构:重庆大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇隐含
  • 1篇隐含波动率
  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇有限元
  • 1篇有限元法
  • 1篇资本
  • 1篇资本市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇波动率
  • 1篇差分法

机构

  • 2篇重庆大学

作者

  • 2篇靳绍礼
  • 1篇金朝嵩

传媒

  • 1篇重庆商学院学...

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2002
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价被引量:7
2002年
本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。
靳绍礼金朝嵩
关键词:期权定价股票价格资本市场
标的资产价格波动率随机变化的期权定价及数值方法
“金融数学、金融工程和金融管理”是国家自然科学基金确定的重大研究项目,而期权定价理论则是目前金融工程、金融数学所研究的前沿和热点问题。本文在研究期权特性的基础上,对影响期权定价的重要因素波动率给出了一种新的估计方法。用这...
靳绍礼
关键词:期权定价波动率隐含波动率有限差分法有限元法
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