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夏宁伟

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：西南交通大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇波动率
  • 1篇指数期货
  • 1篇中国股市
  • 1篇期货
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇混合分布假说
  • 1篇假说
  • 1篇价量关系
  • 1篇交易
  • 1篇交易量
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇股票价格指数
  • 1篇股票价格指数...
  • 1篇股市
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇波动率测度

机构

  • 2篇西南交通大学

作者

  • 2篇夏宁伟
  • 1篇詹海
  • 1篇马锋

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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基于多分形波动率测度的中国股市价量关系研究
2014年
文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本,结合波动的多分形波动率测度方法,利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包含的自相关和异方差特征,并与GARCH类模型作对比。实证结果显示,混合分布理论能够解释中国股票市场上波动性的积聚特征。在模型的比较上,发现多分形波动率-交易量模型的统计效果较常用的GARCH类模型为优。
夏宁伟詹海马锋
关键词：价量关系混合分布假说
沪深300股指期货波动率与交易量的关系研究
2015年是中国金融衍生品市场快速发展的一年，上证50ETF期权、上证50和中证500股指期货合约相继问世，极大的丰富了市场的交易品种。这种发展的步伐与沪深300股指期货合约正式运行5年来的稳定表现密切相关。2010年至...
夏宁伟
关键词：股票价格指数期货波动率交易量
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