国家自然科学基金(70301003)
- 作品数：18 被引量：58H指数：5
- 相关作者：简志宏胡吉卉李楚霖陈耀辉危启才更多>>
- 相关机构：华中科技大学中南财经政法大学武汉工业学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖北省教育厅科学技术研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 信息披露时间不确定与风险债务评估被引量：6
- 2005年
- 本文研究当公司信息披露时间不确定、而信息披露时投资者能完全真实地了解公司价值的情形下风险债务的评估问题,假设关于公司真实价值的信息流服从泊松过程,得到了公司债务安全条款的阈值和公司债务价值评估的表达式。分析表明,当信息流到达率增大时,债务安全条款的阈值降低的同时导致债务价值的损失,但若公司价值增大,债务价值的损失将逐渐减小。
- 简志宏李楚霖
- 关键词：债务评估
- 一类含经营成本的研发项目的不确定性投资被引量：1
- 2005年
- 把经营成本引入到企业对研发项目的不确定性投资中,以产品价格遵循几何布朗运动——跳跃过程来模拟突发事件对其造成的不确定性特点,并用实物期权方法评估了具有这类不确定性变化的项目的价值和项目的投资期权价值,分析了突发事件发生的不确定性对企业研发项目投资决策的影响.
- 殷宝健胡适耕胡飞
- 关键词：最优投资决策突发事件
- 分数阶ARIMA模型的参数估计与预测被引量：9
- 2004年
- 用极大似然估计和回归分析法给出分数阶ARIMA模型ARIMA(p,d,q)中参数d的估计,并根据d的大小,对时间序列进行了趋势预测,得到了最优线性预测公式。
- 陈耀辉李楚霖
- 关键词：极大似然估计
- 对美式期权定价中一类蒙特卡洛过程收敛速率的研究被引量：4
- 2004年
- 对于文[1]中所述的蒙特卡洛过程,进一步讨论其有关序列的胎紧性,给出并证明与收敛速率相关的中心极限定理。
- 孙春燕陈耀辉李楚霖
- 关键词：美式期权收敛速率中心极限定理
- 论不完全信息下公共产品的自愿供给效率被引量：5
- 2005年
- 本文着重研究了不完全信息下公共产品的自愿供给效率.通过建立一个较以往更为一般的贝叶斯博弈模型,将影响公共产品自愿供给效率的各种因素纳入所建模型中,系统深入地剖析了不完全信息下公共产品的自愿供给效率总是显得更为低下的结论.
- 危启才李楚霖
- 关键词：不完全信息公共产品博弈模型贝叶斯
- 商业布局与商场差异竞争的数学模型分析被引量：2
- 2010年
- 在豪泰林模型的基础上研究商业合理布局与市场定位的问题.在模型中,通过引入刻画商品差异的变量与消费者对商品差异的偏好变量,分析得到:对于没有商品差异性的商场在布局上应该尽量远离,保持自己的市场份额;对集中在市中心的大型综合性商场应该采取差异竞争的策略,同时还应兼顾当地的消费水平结构.
- 胡吉卉吴莺
- 关键词：豪泰林模型消费者偏好
- 违约风险数学模型的比较与分析被引量：2
- 2005年
- 比较和分析违约风险评估的结构化模型、简约化模型及策略性违约的博弈模型,讨论了它们在违约风险评估中的适用范围和优缺点。分析表明,在利率随机且存在相关性的情形下远期鞅测度方法可以使结构化违约风险评估问题变得相对简单;简约化模型具有较为广泛的实用性;与现实经济环境更为接近的博弈模型是需进一步研究的重点。
- 简志宏胡吉卉
- 关键词：违约风险简约化模型博弈模型
- 不完全信息下拍卖市场的结构与交易效率被引量：4
- 2005年
- 本文着重研究了不完全信息下拍卖市场的结构及其对拍卖市场交易效率的影响。通过合理地引入刻画市场结构的参数,对不完全信息下的拍卖市场作了“结构”上的分类;借助于拍卖市场博弈的贝叶斯均衡解,分析了不同市场结构对拍卖市场交易效率的影响,论证了在各种可能的市场结构中,当拍卖市场具有“完全竞争性”的市场结构时,拍卖市场的交易效率是最优的;通过求解参与人的最优市场结构,得到了拍卖市场中不同类型的参与人具有不同市场结构偏好的结论,并由此揭示了导致不完全信息下拍卖市场交易效率损失的根本原因。
- 危启才
- 关键词：不完全信息交易效率
- 一个随机开放经济中的财富偏好和财政政策(英文)
- 2005年
- 本文把财富偏好结合进入一个开放经济的随机模型.通过对生产技术、效用函数和随机冲击做了确定的假设,我们得到了许多显式解,包括居民的总消费、期望经济增长率和所有资产的均衡回报;进一步讨论了财政政策和财富偏好怎样影响经济增长和社会福利.
- 殷宝健雷冬霞
- 关键词：财富偏好财政政策投资组合选择
- Wiener过程在Hlder范数下的泛函重对数定律(英文)
- 2005年
- 本文借助于Hlder范数在函数空间中诱导出的强拓扑下的大偏差公式,得到了Wiener过程在Hlder范数下的泛函重对数定律.
- 危启才
- 关键词：WIENER过程HOELDER范数
