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中国人民财产保险股份有限公司灾害研究校园基金(ZY201106)

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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇资本
  • 1篇经济资本
  • 1篇极值理论
  • 1篇COPULA
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH-...

机构

  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 1篇郭祥

传媒

  • 1篇内蒙古财经学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国保险公司经济资本度量研究——基于GARCH-EVT与COPULA的两阶段模型
2011年
现有的保险公司经济资本研究多关注保险业务风险,较少考虑投资风险。本文结合上述两个方面对经济资本进行更全面地测算,使用GARCH与EVT模型进行收益率序列的边缘分布拟合,使用Copula连接各业务部门损益率的边缘分布以更好地模拟整体风险损失数据。测算结果显示该方法可以更有效地反映保险公司的经济资本需求,比单纯考虑保险赔付部门情况下更为科学。
郭祥
关键词：经济资本GARCHCOPULA极值理论
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