您的位置： 专家智库
>
资助详情>
湖南省自然科学基金(09JJ702)
湖南省自然科学基金(09JJ702)
- 作品数：3 被引量：15H指数：2
- 相关作者：郝立亚朱慧明虞克明李素芳黄超更多>>
- 相关机构：湖南大学布鲁内尔大学更多>>
- 发文基金：教育部留学回国人员科研启动基金湖南省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于贝叶斯网络的上市公司财务困境预测研究被引量：6
- 2011年
- 公司财务困境预测一直是国内外公司管理领域重要的研究问题。文章通过分析国内外以往公司财务困境预测研究成果与经验的基础上,选取研究样本,基于相关分析方法筛选出预测指标变量,将预测变量离散化进而学习网络参数,构建了用以预测公司财务困境状况的朴素贝叶斯网络分析模型。实证研究结果表明:作为分类和预测工具,贝叶斯网络模型在财务困境预测研究中具有良好的预测能力与应用前景。
- 朱慧明许昊郝立亚曾昭法
- 关键词：财务困境贝叶斯分析上市公司网络参数
- 基于状态空间的贝叶斯跳跃厚尾金融随机波动模型研究被引量：8
- 2010年
- 针对金融市场中跳跃特征的刻画问题,提出了贝叶斯跳跃厚尾随机波动模型。通过随机波动模型的结构分析和状态空间转换,设计了模型参数估计的MCMC算法,利用Kalman滤波和高斯模拟平滑方法估计模型的潜在波动,运用贝叶斯因子对随机波动类模型进行比较分析,并利用中国和美国的股市收益数据进行实证分析。研究结果表明:在刻画中、美两国股票市场的波动特征方面,跳跃厚尾随机波动模型要明显优于厚尾随机波动模型和标准随机波动模型,并且金融危机背景下的中国和美国股票市场都具有明显的波动持续性以及跳跃特征。
- 朱慧明黄超郝立亚虞克明李素芳
- 关键词：KALMAN滤波贝叶斯因子
- 基于贝叶斯滤波的股指动态结构特征研究被引量：1
- 2011年
- 针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型估计时效率低下的缺陷,设计了基于序贯Monte Carlo方法的贝叶斯滤波算法进行仿真分析,并且从算法效率和准确性方面对两种方法进行了比较。通过对沪深300股指波动的实证研究表明:对于一类非线性非高斯状态空间模型,贝叶斯滤波算法在保证估计精度的同时较MCMC方法更加有效率,能够有效刻画股指波动的动态结构特征。
- 郝立亚朱慧明虞克明
- 关键词：贝叶斯方法滤波
