邓小华
作品数: 4被引量:16H指数:2
  • 所属机构:棠湖中学
  • 研究方向:经济管理
  • 发文基金:重庆市自然科学基金

相关作者

秦进
作品数:21被引量:40H指数:3
供职机构:遵义师范学院
研究主题:初等几何 偏微分方程 分数布朗运动 跳-扩散过程 几何命题
何传江
作品数:72被引量:385H指数:12
供职机构:重庆大学
研究主题:图像分割 活动轮廓模型 分形图像编码 图像压缩 偏微分方程
杨蓝
作品数:1被引量:0H指数:0
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研究主题:ORNSTEIN-UHLENBACK过程 O-U过程 分数布朗运动 未定权益定价 奇异期权
方知
作品数:5被引量:13H指数:2
供职机构:重庆师范大学涉外商贸学院
研究主题:保险精算定价 跳-扩散过程 分数布朗运动 期权定价 跳-扩散模型
随机利率下服从分数跳-扩散模型的重置期权定价被引量:7
2012年
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定价公式.
秦进邓小华
关键词:重置期权随机利率分数布朗运动跳-扩散过程
随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价被引量:7
2009年
该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平价关系.
邓小华何传江方知
关键词:随机利率平价关系
基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价
2010年
考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(复杂型的数据选择权和上限型买权)的定价公式,使得已有的一些模型和定价公式成为其特例.
秦进邓小华杨蓝
关键词:分数布朗运动O-U过程跳-扩散过程奇异期权
随机利率下服从分数布朗运动的期权定价
期权定价是金融数学和计量经济学的一个重要内容,它的研究和发展对金融学和资本市场都有广泛深远的影响。近年来,除熟知的欧式期权和美式期权外,国际金融衍生市场已涌现出大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种。其中,幂期权和重置...
邓小华
关键词:金融市场期权定价随机利率
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