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基于SVAR模型的公路交通建设与经济发展互动关系研究——以天津市为例: 2024年; 围绕天津市公路交通建设与经济发展的内生互动关系,本研究以1991—2020年数据为样本,从需求和供给两个方面量化天津市公路交通建设的特征,运用熵值法测算公路交通建设评价指标。通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,利用脉冲响应函数和方差分解对公路交通建设和经济发展之间的相互关系进行实证研究。研究结果表明,天津市公路交通建设与产业结构优化之间存在正向关系,其中,公路交通建设对产业结构优化的正向影响程度超过产业结构优化对公路交通建设的正向影响程度;天津市公路交通建设对财政收入水平的影响具有时滞作用,并有较长的持续性。与此同时,财政收入水平与地区经济发展水平对公路交通建设的影响则较为微弱。根据研究结论提出了促进公路交通建设、产业结构优化等建议。; 黄凌翔王湘; 关键词：公路交通建设经济发展互动关系 SVAR模型

宏观经济不确定性对碳交易市场时变波动的溢出效应——基于GARCH簇-SVAR-AB模型的实证研究: 2024年; 为探究经济不确定性影响中国碳交易市场排放权交易价格的影响因素,选取宏观经济、全国碳交易价格、煤炭能源、证券市场与电力消费五类变量,采用GARCH簇-SVAR-AB模型时域和频域溢出指数度量五大变量,对2014年-2022年我国碳交易市场价格的时变波动溢出效应水平及其非对称性进行实证研究。结果表明:碳交易价格波动对我国金融市场具有显著的时变波动风险溢出效应,且在不同冲击规模和正向、负向冲击下表现出风险传染的异质性和明显的非对称性;极端状态与正常状态下的风险溢出走势存在较大差异,极端状态下风险溢出水平远高于正常状态;经济政策不确定性短期上对碳交易市场交易价格有着显著影响,但长期的影响较弱。进一步分析发现,冲击规模和冲击方向均会对碳交易市场波动产生明显的非对称性影响,在极端风险事件冲击下风险的溢出效应及其非对称性更加显著。因此,政府应与金融机构一道,健全碳交易市场的政策调控体系与价格调控机制,创新碳金融衍生产品,降低碳交易市场价格波动对我国金融市场系统性风险的传递水平,阻断风险传递路径,不断提升我国绿色碳金融市场的发展。; 周秀莲

贸易条件冲击与发展中国家经济波动——基于53个国家的SVAR分析: 2024年; 如何加强和推进南南合作是所有发展中国家共同面临的问题。本文以1980—2020年53个发展中国家为样本,构建结构向量自回归(SVAR)模型探究贸易条件冲击对发展中国家宏观经济波动的影响。研究发现:第一,虽然同属于支出法GDP核算体系,但生产端GDP与支出端GDP在核算发展中国家经济活动时存在显著差异,主要原因是发展中国家与发达国家之间贸易条件不同;第二,支出端GDP核算方法与宏观调控政策可以更好地解释贸易条件冲击对宏观经济波动的影响,可将解释程度从已有文献的10%提升至40%;第三,发展中国家多采用加剧经济周期的宏观调控政策,无法起到熨平周期的作用,因为促进经济增长和维持汇率稳定双重目标不能同时实现。本文从核算方法视角解释了理论模型与实证分析之间存在分歧的原因,为加强南南合作以期实现互利共赢的发展中国家提供政策参考。; 胡羽珊张鹏龙; 关键词：宏观经济波动宏观调控

西藏生态环境、绿色金融与经济高质量发展——基于SVAR模型的实证分析: 2024年; 习近平总书记在第七次西藏工作座谈会上指出,保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献。绿色金融的本质是规避环境风险、促进生态环境保护的投融资行为。绿色金融能为生态环境治理提供多元化的投融资渠道,引导资金流向绿色产业,进而推动西藏自治区经济高质量发展。本文基于西藏自治区2000—2021年的时间序列数据,从压力、状态、治理等三个方面结合西藏自治区的产业特色建立西藏生态环境指数;从绿色债券、绿色保险、绿色投资、绿色信贷、碳金融等五个维度建立了西藏绿色金融指数;从创新、协调、绿色、开放、共享等五个维度建立了西藏经济高质量发展指数。三个指数构建的结构向量自回归模型(SVAR)表明,生态环境与经济高质量发展之间具有双向显著正向影响,绿色金融与生态环境之间具有双向显著正向影响。绿色金融显著促进经济高质量发展,但经济高质量发展未能显著促进绿色金融发展,原因可能是西藏自治区金融业规模小、金融机构数量少、市场化程度低和绿色金融相关统计数据缺失等。; 牛延莹巩艳红; 关键词：生态环境绿色金融

基于SV-TVP-SVAR模型的沪深300指数时变反应研究: 2023年; 本文通过结合带随机波动时变参数的结构向量自回归模型(SV-TVP-SVAR),研究了沪深300指数、短期市场流动性和投资者情绪三者之间的相互联动关系及其随时间推移而产生的显著性变化。实证结果表明:投资者情绪和短期市场流动性与沪深300指数之间存在着强的时变性和脉冲响应,其中,投资者情绪会在不同时期对沪深300指数产生正面影响,而短期市场流动性则会表现出多变的时变特征。因此,货币当局应在政策制定上加以考虑,适当关注股价,确保短期市场流动性处于合理区间,并采取有效措施,防止沪深300指数增长下降过快,从而避免股市泡沫的产生与破灭,有效提升市场的稳定性与抗风险能力。; 肖涛杨浩; 关键词：沪深300指数

基于SVAR模型的城乡消费结构差异影响因素分析: 2023年; 当前,我国城乡之间发展的巨大差距和要素双向流动不顺畅的现象仍然比较突出,城乡双向开放的深入发展,既是畅通国内大循环的主要方向之一,更有助于提高资源配置效率、推动经济增长率接近潜在增长率。怎样切实做到城镇化发展和产业结构升级相协调,如何借助城乡物流一体化拉动城乡居民消费等成为当前阶段亟待解决的问题。本文基于2005—2020年中国年度面板数据,主要运用SVAR模型、格兰杰因果检验等相关计量方法,以物流业发展、城镇化发展及城乡消费差距三个指标,对城乡结构化差异进行动态联动效应分析,直观地了解到中国城乡消费主要受城镇化发展影响,最终根据研究结论提出相应建议,以供参考。; 胡立文; 关键词：城乡消费差距物流业发展 SVAR模型格兰杰因果检验

经济政策不确定性对中国金融稳定性的影响--基于SVAR模型的实证分析被引量：4: 2023年; 当前世界经济不确定性风险加剧,研究经济政策不确定性对中国金融稳定性的影响机制,有利于为政府在不确定性时期的政策选择提供依据。基于2004~2018年中国季度宏观经济数据构建中国金融稳定性指数,实证分析经济政策不确定性对中国金融稳定性的动态影响,研究结果表明,中国金融风险来源于两种不同的政策渠道:一是来源于各类型经济政策本身的不确定性;二是来源于不同经济政策选择上的不确定性。因此,有必要保持政府宏观经济政策的连续性和稳定性,提高经济政策透明度,更为关键的是,提高政府在不确定性时期的政策选择能力。为维持中国金融稳定,政府应当减少对银行信贷的干预,通过货币政策工具强化对金融市场的引导,加大贸易政策开放度,降低货币政策对外汇供给的依赖,提高货币政策独立性,增强政府应对金融风险的能力。; 李振新陈享光; 关键词：经济政策选择

基于SVAR模型的融资融券对中国股市影响研究: 2023年; 选取2014年3月至2016年9月的上交所数据,建立带有虚拟变量的SVAR模型研究融资融券交易在牛、熊市下对股市波动性的影响及其差异.结果显示:在牛市下,两融交易会进一步加剧股市波动性;在熊市下,两融交易对股市波动性有减缓作用;融资融券对股市波动性的影响是非对称的,即,融资对股市波动性的影响要远远大于融券的影响.; 张涛邓晓卫李凡一张苏靖; 关键词：融资融券股市波动性 SVAR模型

基于SVAR模型的我国医药制造业创新投入与产出关系研究被引量：1: 2023年; 基于2001—2019年相关统计数据构建SVAR模型,采用脉冲响应函数和方差分解等方法实证分析R&D经费、R&D人员、新产品开发经费等创新投入变量对专利申请数和新产品销售收入的影响,以探讨我国医药制造业创新投入与创新产出之间的关系,促进创新资源合理配置。研究结果表明:创新投入与创新产出各变量间存在长期均衡关系,且创新投入对创新产出均有正向的影响,其中R&D经费投入的贡献度最大,R&D人员和新产品开发经费投入对创新产出的影响具有一定的滞后性。因此,有必要加大对R&D经费、R&D人员及新产品开发经费的投入,完善研发融资政策,营造良好的创新环境,引进并培养科技型人才,提高创新投入的产出效率,推动我国医药制造业现代化发展。; 张玲玲丰志培赵梦婵刘柳徐华超; 关键词：医药制造业 SVAR模型

双循环背景下人民币汇率变动的价格传递效应——基于DAG-SVAR模型的分析: 2023年; 在构建双循环发展格局的战略指引和加快建设贸易强国重大战略安排的背景下,伴随着人民币汇率波动性不断增强,研究人民币汇率变动的价格传递效应具有重要意义。有向无环图(DAG)方法与SVAR模型相结合,可将变量间的同期关系纳入模型中并回避SVAR模型约束条件设定中的主观性。实证分析使用2006年1月至2021年12月的月度数据,研究人民币汇率变动对我国进口价格、生产者价格和消费者价格的传递效应。研究结果显示:人民币汇率变动对三种价格的传递效应存在着大小和时间两方面的异质性,人民币汇率变动对进口价格的传递效应最大,对生产者价格和消费者价格的传递效应则依次递减,进口价格最先受到汇率变动的影响,对生产者价格和消费者价格的传递效应具有一定的时滞。; 赫国胜吴睿; 关键词：汇率传递 SVAR 有向无环图

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