搜索到519篇“ 证券组合选择“的相关文章
- 证券组合选择的均值方差模型
- 2014年
- 基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上,对证券组合的几种情形建立了模型,并进行了理论分析。给出了证券组合的选择模型以及模型的有效组合的分析解。
- 孔辉利
- 关键词：证券组合均值方差收益率
- 证券组合选择理论模型及算法的研究
- 本文通过对证券组合选择理论发展的回顾，进一步发展模型的目标函数和约束条件，使其能更接近真实市场投资行为;并使用现代智能算法对改进后的证券投资组合模型进行求解。 在基本的均值—方差模型中，增加了证券投资权重的限制区间。针...
- 沈威
- 关键词：证券组合选择遗传算法神经网络
- 文献传递
- 证券组合选择理论在股票投资中的应用(英文)被引量：1
- 2011年
- 以上海证券交易所中上证材料,上证能源,上证工业,上证可选(可选消费),上证消费,上证金融,上证医药,上证信息,上证电信,上证公用十个行业的数据为样本,利用马科维茨证券组合选择理论,通过均值-方差模型、以期望收益最大值、最小值,方差最小值确定投资组合的有效边界,根据有效边界选择投资组合。
- 詹翎皙
- 关键词：股票投资投资组合
- 证券组合选择模型的理论及其应用
- 本文简述并分析了现代投资组合选择的理论发展过程,介绍了不同的模型方法以及它们之间的区别和联系。详细介绍了均值-方差模型和均值-VaR模型,讨论当协方差阵正定和奇异两种情形下,分别给出了均值-方差模型解析解的一般表达式,通...
- 江伟利
- 关键词：投资组合协方差阵广义逆
- 文献传递
- 摩擦市场中最优证券组合选择的极大极小法被引量：3
- 2008年
- 在考虑交易成本的基础上,构造最优投资组合选择的极大极小模型,同时允许投资者卖空风险资产.在求解过程中,针对出现的非光滑函数,通过引入极大熵函数用光滑问题来逼近非光滑问题.最后推导出连续可微的方程组,可采用经典牛顿法求解.数值分析验证了该方法的有效性.
- 刘明明高岩
- 关键词：交易成本投资组合理论
- 允许卖空的基于MINIMAX规则的证券组合选择被引量：4
- 2008年
- 在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然后基于此建立起最优选择模型,将此模型转化成可求解的PO(λ)问题,并利用K-T条件得到解析解.此外,鉴于证券组合有效前沿的重要性,我们还着重讨论了本问题的有效前沿,给出了具体形式并举例以实证之.
- 张晶锋赵磊陈万义
- 关键词：卖空K-T条件
- 使用MTV模型与Morkowitz证券组合选择模型的投资决策系统被引量：1
- 2008年
- 利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证券组合选择模型构造了一实用的投资决策系统.
- 肖鸿晶刘继云
- 关键词：证券组合时间序列协方差秩相关系数
- 风险修正下的证券组合选择模型
- 2008年
- 对投资对象进行了选择,提出了投资对象选择模型,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段.
- 杨转玲陈希镇
- 关键词：投资决策模型
- 基于遗传算法的证券组合选择被引量：4
- 2007年
- 以证券组合选择为研究对象,讨论寻求高收益、低风险的最佳证券组合.通过对马克维茨投资组合模型的分析,得到一个改进的证券组合选择准则.根据二进制编码遗传算法的适用性及运算特点,给出运算规则及评价函数,用以选择最佳证券组合.实例分析表明,方法操作简单,并能得到有效结果.
- 张颖李磊
- 关键词：证券组合遗传算法二进制编码
- 存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法被引量：11
- 2007年
- 应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组合的算法问题得到解决。最后,给出了一个数值例子,说明了这种决策方法是便捷有效的。
- 陈炜张润彤杨玲
- 关键词：证券组合选择融资约束
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- 作品数：4被引量：3H指数：1
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- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院
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- 张晶锋
- 作品数：2被引量：4H指数：1
- 供职机构：南开大学数学科学学院
- 研究主题：证券组合选择 允许卖空 K-T条件 卖空
- 唐小我
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