搜索到117篇“ 盈余过程“的相关文章
- 带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略（英文）被引量：1
- 2019年
- 本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再在指数索赔分布下获得了分红总现值的精确表达式,最后证明门槛分红策略是最优的分红策略,并得到了最优的分红起始值.
- 罗葵刘娟赵一惠肖立群
- 关键词：借贷利率
- 带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）
- 2018年
- 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.
- 赵一惠罗葵肖立群明瑞星胡亦钧
- 关键词：矩母函数
- 盈余过程服从跳扩模型下的破产概率
- 2016年
- 为了更真实地反映市场随机变化趋势,将经典的扩散模型推广到跳跃-扩散模型.用布朗运动和复合泊松过程共同驱动保险公司的盈余过程,并考虑盈余过程的系数受马尔可夫链干扰的情况.采用鞅方法和微积分方法研究保险公司的破产概率,得到破产概率所满足的偏微分方程.
- 贾丹琴刘宣会张夏洁
- 关键词：盈余过程复合泊松过程马尔科夫链随机微分方程破产概率
- 关于一个离散盈余过程破产概率的上界估计
- 2016年
- 讨论保险精算研究领域中一种具有随机保费的离散盈余过程破产概率的上界.基于保险公司各度量期保费收入随机波动的现象,将经典的离散泊松盈余过程推广为一种具有随机保费的离散泊松盈余过程.根据关于经典离散泊松盈余过程的Cramer定理,运用随机分析、集合论与数值计算的方法,通过将过程分解成三部分进行估计,在一定的条件下给出与证明了该盈余过程破产概率的一个上界.此项工作可为保险公司优化经营策略提供一定的理论依据.
- 马威程丛电
- 关键词：资产保费泊松
- 扩散盈余过程的最优投资和最优再保险
- 2015年
- 本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后,说明了一些参数对最优再保险、最优投资策略的影响。
- 吴婧
- 关键词：HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程随机控制最优再保险
- 盈余过程与证券分析师预测行为被引量：4
- 2012年
- 本文着重研究上市公司盈余过程（fundament,alearningsprocess）如何影响证券分析师的盈余预测行为。盈余过程产生基础盈余（fundamentalearnings），后者是由公司生产经营函数所决定的真实产出，亦是计算公司价值时可以被年金化的收益部分。证券分析师通过各种渠道分析各类信息就是为了能够挖掘出公司潜藏在表象之下的盈余过程。然而真实的盈余过程不可观测。在本文中我们按照盈余过程的性质将其分为现金赚取活动与赊销预付活动，更进一步，又将赊销预付活动分为正常性与操纵性两部分，我们发现：①当期赊销预付活动的比重越高，同期分析师预测误差越大；当期现金赚取活动比重越高同期预测误差越小。②将当期赊销预付活动分解为正常性与操纵性两部分后，只有后者对当期预测误差有影响。③当期赊销预付活动的比重越高，同期跟踪相应公司的分析师人数越少；当期赚取现金活动的比重越高，跟踪的分析师人数越多。④将当期赊销预付活动分解后，操纵性赊销预付活动比重越高，同期跟踪人数越少；正常性赊销预付活动比重越高，跟踪人数越多。但这个影响不及赚取现金活动比重对分析师跟踪人数的影响大。综上，证据表明上市公司的盈余过程确实会影响到分析师的预测行为。
- 杨尔稼李灏胡威孙铮
- 关键词：盈余过程
- 带相依及干扰的盈余过程的更新方程
- 本文研究了带相依结构的复合泊松模型的扩展问题，在其上附加了独立的扩散扰动。推导出相关的期望折现罚金函数所满足的微分积分方程，并给出了对应的更新方程。
- 马康
- 文献传递
- 离散风险模型的时间盈余过程
- 本文构造了一个复合二项风险模型下的时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,得到了初始时间盈余为v的破产概率ψ（v）的精确表达式。
- 黄玉娟于文广
- 关键词：复合二项风险模型破产概率
- 文献传递
- 基于盈余过程模型下短期健康险业务的定价研究
- 随着医疗条件和经济条件的改善,人们购买健康险产品的意识逐渐增强,各保险公司不断开发各类健康险产品以满足市场的需求。如何厘定合理的保费,谨慎地提取准备金,是保险公司开发产品面临的首要问题。健康险业务因为其自身特点/(主要作...
- 罗莉
- 关键词：破产概率核估计
- 文献传递
- 带借贷利率和分红的Erlang(n)盈余过程
- 本学位论文，主要是将绝对破产和分红策略引入到Erlang(n)盈余过程中.整篇论文共分为六章.
第一章，我们首先介绍了风险理论中令人感兴趣的三个概念，即Erlang(n)盈余过程，绝对破产以及分红策略，并回顾了与其...
- 肖立群
- 关键词：绝对破产分红策略HJB方程借贷利率
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- 刘宣会
- 作品数：57被引量：110H指数：5
- 供职机构：西安工程大学理学院
- 研究主题：跳跃-扩散过程 套期保值 HJB方程 投资组合 部分信息
- 张飞涟
- 作品数：162被引量：857H指数：14
- 供职机构：中南大学土木工程学院
- 研究主题：铁路建设项目 城市轨道交通 城镇市政设施投资项目 铁路 建设项目
- 李仲飞
- 作品数：169被引量：1,371H指数：21
- 供职机构：中山大学岭南学院
- 研究主题：房价 最优投资策略 动态规划 资产定价 多目标规划
- 王永茂
- 作品数：56被引量：125H指数：6
- 供职机构：燕山大学理学院
- 研究主题：破产概率 随机利率 期权定价 再保险 HJB方程
- 赵明清
- 作品数：70被引量：213H指数：8
- 供职机构：山东科技大学
- 研究主题：破产概率 粗糙集 盈余 偿付能力 盈余过程
