搜索到103篇“ 未定权益定价“的相关文章
- 非完全有限维金融市场未定权益定价的度量广义逆方法
- 2021年
- 讨论在时刻t=0具有n个基本证券的金融市场,到未来t=T市场中基本证券处于m种状态,当时间T足够长时,金融市场一定是非完全的.由基本证券的偿付矩阵定义了从Banach空间l^(n)_(1)到Hilbert空间l^(n)_(2)中有界线性算子A,将未定权益空间l^(n)_(2)中任一不可达元y的定价,转化为从l^(n)_(2)到l^(n)_(1)中集值度量广义逆A■在y处的集合值A■(y)的单值选择,证得A+y恰为其单值选择,其中A+为矩阵A的Moore-Penrose广义逆.
- 王筱凌王玉文
- 关键词：未定权益度量广义逆MOORE-PENROSE广义逆
- 互联网企业风险投资的未定权益定价与契约设计
- 我国风险投资的发展历程表明:风险投资有利于我国的互联网技术、通讯技术等高科技向先进生产力的发展,随即产生了大量有竞争力的企业,根据相关数据统计,迄今为止,互联网行业仍然是最受风险投资机构青睐的行业之—。然而至今为止,对风...
- 陈玲
- 关键词：未定权益实物期权契约设计
- 文献传递
- 带有信用风险的未定权益定价:渐近展开方法
- 随着世界经济一体化进程的加快，金融市场得到迅猛发展。近年来，信用风险受到越来越大的关注，对信用风险的研究已成为金融经济学的热点问题之一。 研究信用风险主要有两种模型:结构模型和简约模型。本文在简约模型中，研究了带有信用...
- 潘越伟
- 关键词：金融市场信用风险未定权益定价
- 文献传递
- 分数布朗运动下具有违约风险未定权益定价被引量：11
- 2012年
- 假定公司资产价值满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下具有违约风险的未定权益定价模型.运用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在利率和公司负债均为常数情形下,获得了脆弱期权定价公式.同时,研究了具有固定回收率的信用风险模型,当固定回收率等于1时,得到了分数布朗运动环境下欧式期权定价公式,推广了分数布朗运动环境下Black-Sholes模型.
- 李萍薛红李琛炜
- 关键词：信用风险分数布朗运动精算方法
- 随机利率和跳-扩散过程下具有随机寿命的未定权益定价
- 2011年
- 在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机寿命的养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约和可转换债券等欧式未定权益进行定价,得到具体的欧式未定权益定价公式.
- 李蕊
- 关键词：跳-扩散过程未定权益随机利率
- 随机利率情形下跳-扩散模型的未定权益定价被引量：3
- 2010年
- 讨论Vasicek短期利率模型下,风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的欧式未定权益定价问题,利用鞅方法得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系,最后给出了基于风险资产支付连续红利收益的欧式期权定价公式.
- 苏军徐根玖杨秀妮
- 关键词：未定权益定价跳-扩散过程鞅方法随机利率
- 基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价
- 2010年
- 考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(复杂型的数据选择权和上限型买权)的定价公式,使得已有的一些模型和定价公式成为其特例.
- 秦进邓小华杨蓝
- 关键词：分数布朗运动O-U过程跳-扩散过程奇异期权
- 基于连续红利支付和随机波动率的未定权益定价模型
- 2009年
- 研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题,利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式.
- 魏岳嵩林美艳
- 关键词：未定权益随机波动率等价鞅测度
- 鞅方法在未定权益定价中的应用研究
- 未定权益定价是金融数学研究的核心问题之一，它的发展对数学的许多分支起到了推动作用。未定权益定价理论不仅对金融工具的不断创新和金融市场的有效运作产生直接影响，而且在公司的投资决策、研究项目的评估和金融机构的风险管理中有广泛...
- 刘兆鹏
- 关键词：未定权益定价奇异期权幂函数族期权鞅方法
- 文献传递
- 有摩擦金融市场中的美式未定权益定价被引量：1
- 2008年
- 本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题.文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出了美式未定权益的上下套期保值价格hup(K)和hlow(K)的定价公式.进一步,在基于金融市场无套利的准则下证明了[hlow(K),hup(K)]是美式未定权益的无套利价格区间.最后在投资策略受到某些具体限制的情形下,以美式看涨期权为例,给出了上下套期保值价格的显式表达式或估计式.
- 孟庆欣劳兰珺赵学雷
相关作者
- 薛红
- 作品数：150被引量：374H指数：12
- 供职机构：西安工程大学理学院
- 研究主题：分数布朗运动 保险精算 跳-扩散过程 保险精算方法 随机利率
- 苏军
- 作品数：13被引量：21H指数：3
- 供职机构：西安科技大学理学院
- 研究主题：跳-扩散过程 未定权益定价 跳-扩散模型 COMPLEXITON 平价关系
- 聂赞坎
- 作品数：62被引量：400H指数：13
- 供职机构：西安交通大学理学院
- 研究主题：英文 随机微分方程 遗传算法 证券组合 依概率收敛
- 许世蒙
- 作品数：68被引量：100H指数：5
- 供职机构：装甲兵工程学院基础部
- 研究主题：交易费 未定权益 套利机会 数学模型 套期保值
- 张力健
- 作品数：14被引量：90H指数：6
- 供职机构：上海证券交易所
- 研究主题：实证研究 融资决策 沪市 统计过程控制 证券投资
