搜索到222篇“ 指数期权“的相关文章
- 基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究
- 2024年
- 本研究旨在深入了解中国股票指数期权市场的运行状况,基于GJR-GARCH模型,以沪深300指数期权为研究对象,探讨其定价特征及对市场波动的敏感性。通过对2022年3月至2023年12月的期权价格数据的实证分析,研究期权价格数据的统计特征发现其尖峰厚尾的非正态特征恰好说明沪深300期权市场波动的复杂性和异方差性;并利用GJR-GARCH模型探究沪深300指数期权波动率,进一步验证了该模型对市场波动特征的良好解释能力,为中国期权市场定价提供新的波动率测算指标。文章期望能够为未来的金融市场发展提供有益的见解,并为相关决策者提供科学的政策建议,推动中国股指期权市场的健康发展。
- 李鑫亚
- 关键词：期权定价GJR-GARCH模型期权定价模型
- 带指数期权信息图形用户界面的显示屏幕面板
- 1.本外观设计产品的名称：带指数期权信息图形用户界面的显示屏幕面板。;2.本外观设计产品的用途：用于显示信息和交互；该显示屏幕面板用于手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑。;3.本外观设计产品的设计要点：在于显示屏幕面板...
- 黄志林汤小倩蒋镇远
- 中金所指数期权研究
- 衍生品市场源于现货市场，其风险又高于现货市场，衍生品市场需要高质量低成本风险管理。本书紧跟期权市场发展最新发展，以中金所最新发行的沪深300指数期权为研究对象，集结了我们对沪深300指数期权最新研究成果。本书共有八章，第...
- 张树德
- 分数阶布朗运动下沪深300指数期权定价研究
- 2023年
- 经典B-S期权定价公式是在标的证券价格服从几何布朗运动的前提下给出的,但是在实际问题中很多金融衍生产品标的物的价格是不满足几何布朗运动的。本文在分数阶布朗运动下讨论沪深300指数期权的定价问题,并且将分数阶布朗运动下期权价格与经典B-S模型下的期权价格进行比较和分析。
- 殷怡韬黄浩哲马锦涛吕一笑王昊彬
- 关键词：期权定价R/S分析法参数估计
- 基于Heston模型的波罗的海干散货指数期权定价研究
- 随着世界经济一体化的逐步深入,作为全球贸易供应链重要一环的国际航运对促进区域繁荣、推动全球经济发展的重要意义不断凸显。国际航运市场的重要组成部分—干散货航运市场具有易受宏观经济形势等因素影响的特点,因此在全球经济衰退背景...
- 闫首作
- 关键词：智能优化算法
- 基于动态跳-扩散双成分模型的股票价格指数期权定价研究
- 期权是投资者进行对冲套利和风险管理的重要衍生工具,赋予持有者在未来按照合约要求买卖标的资产的权利。因此期权价值不仅受标的资产价值的未来波动影响,同时也和合约规定的各项行权条件有关,其中到期期限就是合约的关键要素之一。刻画...
- 宋佳音
- 关键词：期权定价
- 自相关性的风险溢价 ——来自S&P500指数期权市场的证据
- 资产价格的时间序列和期权价格的时间序列都可以用来预测未来资产收益的波动率和概率密度等信息。大量的文献比较了这两种方法对波动率和偏度预测的准确性,或通过作出两者的差值,研究Q测度与P测度的差异形成的高阶矩风险溢价对市场特质...
- 毛梦莹
- 关键词：超额收益率
- 基于沪深300指数期权的中国波动率指数研究
- 芝加哥期权交易所发布的波动率指数，不仅能够反映投资者恐慌情绪，还成为风险管理者和对冲交易者的避险策略工具，世界主要金融市场都已推出波动率指数。但是，由于中国的衍生品市场起步晚、相关期权产品种类少，现在还没有正在运行的波动...
- 段长诗
- 关键词：波动率指数COPULA函数期权交易
- 卖空成本对ETF期权和指数期权价格、隐含波动率和Delta对冲的影响
- 经典的BSM期权定价模型中并没有考虑期权标的的卖空成本和持有收入,这与中国的期权市场实践并不吻合。实际上,买入标的会产生持有收入、卖出标的则需要支付卖空成本,持有收入和卖空成本本身、以及二者之间的关系会对期权的价格产生影...
- 许燕
- 关键词：期权定价
- 文献传递
- 沪深300指数期权推出对股票市场定价效率的影响研究
- 2019年12月23日,沪深300股指期权作为我国金融衍生品市场新品种在金融期货交易所上市,标志着我国金融衍生品市场进入品种多样化发展的新阶段,同日,华泰柏瑞、嘉实沪深300ETF期权分别在上海证券交易所、深圳证券交易所...
- 王睿姣
- 关键词：双重差分模型
相关作者
- 张晨宇
- 作品数：34被引量：262H指数：8
- 供职机构：北京理工大学
- 研究主题：股权激励 亚式期权 指数期权 股权激励计划 管理权力
- 肖淑芳
- 作品数：69被引量：1,097H指数：15
- 供职机构：北京理工大学管理与经济学院
- 研究主题：股权激励 上市公司 股票期权 信息披露 企业
- 黄上国
- 作品数：39被引量：113H指数：7
- 供职机构：暨南大学国际商学院
- 研究主题：美国次贷危机 期权 次贷危机 服务业 股票
- 李萱
- 作品数：4被引量：7H指数：2
- 供职机构：北京理工大学管理与经济学院
- 研究主题：亚式期权 指数期权 经理人股票期权 技术商品定价 实物期权
- 胡舜
- 作品数：32被引量：112H指数：6
- 供职机构：湖南财政经济学院
- 研究主题：高新技术产业 期权 产业转移 产业结构 财政政策
